On Parameter Estimation and Control of Time-Varying Stochastic Systems
Popular Abstract in Swedish Denna avhandling kan delas in i två delar. Den första delen behandlar en analys av en vanlig parameter estimations algoritm - Rekursiv Minska Kvadrat (RMK) algoritmen. Denna algoritm används ofta inom tekniska tillämpningar när man vill estimera modeller i realtid. T.ex. kan RMK användas för att finna modeller på hur framtida elförbrukning i Malmö (eller någon annan staThis thesis is about parameter estimation and control of time-varying stochastic systems. It can be divided into two parts. The first part deals with an estimation algorithm commonly used when estimating parameters in time-varying stochastic systems, the Recursive Least Squares (RLS) algorithm with forgetting factor. The exact statistical properties for the RLS-estimator with forgetting factor ar