En undersökning om veckodagsanomalier existerar på OMXS-30
Uppsatsens syfte är att undersöka om det är möjligt att med en viss handelsstrategi kunna möjliggöra sig en avkastning som är högre än index. Uppsatsen avhandlar tio slumpvis valda aktiers prisutveckling under perioden 1/1-2007 – 31/12-2011 och undersöker veckodagsskillnader i prissättningen. Två tillvägagångssätt har används och det första tillvägagångssättet har använts för att se om det finns e