Momentum- och värdestrategier - Avkastningarnas samvariation över tillgångsklasser
I studien ifrågasätter författaren en rådande uppfattning inom finansbranschen om att avkastningspremierna relaterade till de två investeringsstrategierna momentum och värde samvarierar över de större tillgångsklasserna. Författaren gör en genomgång av litteraturen med syftet att hitta underliggande orsaker bakom premiernas existens. Detta i ett försök att utreda ifall momentum- och värdestrategie
