Fama-Frenchs trefaktormodell och CAPM
I den här uppsatsen testas Fama-Frenchs trefaktormodell och ”Capital Asset Pricing Model” för att jämföra vilken av modellerna som bäst förklarar avkastningen på OMX-Stockholmsbörsen. Aktiedata från ett urval av Large cap och Small cap aktier analyseras under åren 2010-2015. Hur väl modellerna fungerar avgörs med en regressionsanalys, där riskpremierna RMRF, SMB och HML studeras. RMRF blev genomgå