Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering?
I vår uppsats ”Lyckas svenska hedgefonder kombinera strategisk och taktisk tillgångsallokering” undersöker vi om svenska hedgefondförvaltare använder sig av en kombination av alfa- och betastrategier för att på så sätt generera en högre avkastning än den som fås genom att endast tillämpa strategisk tillgångsallokering. Detta gör vi genom att titta på de lineära sambanden mellan hedgefondernas avka