Konsten att skapa en hundportfölj, en effektivitetsstudie av stockholmsbörsen mellan 1996-2011, ur ett contrarian-perspektiv
Syftet med denna studie är att försöka skapa en handelsstrategi som går ut på att utnyttja en eventuell contrarian-effekt på stockholmsbörsen. Studien sträcker sig mellan åren 1996-2011 och syftar till att identifiera en eventuell signifikant överavkastning mot aktuellt jämförelseindex. Jag kommer att utnyttja två välkända anomalier i form av januari- och småbolagseffekten. Jag har skapat en likav
