Macroeconometric Studies of Private Consumption, Government Debt and Real Exchange Rates
Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem fristående uppsatser som utnyttjar tidsserieanalys för studerande av några olika makroekonomiska frågor. I kapitel två, tre och fyra används s.k. vektorautoregressiva (VAR) modeller för att studera privat konsumtionsbeteende i Sverige. Enligt den permanenta inkomst hypotesen väljer individerna sin konsumtion med hänsyn till sin långsiktiga ellAdvances in time series analysis during the last two decades have stimulated research in a number of areas in macroeconomics. This thesis is a compilation of five essays using cointegrated vector autoregressive (VAR) models, unit root tests and regime switching models to investigate the behavior of private consumption, public debt and the real exchange rate. Chapter two explores the empirical evi
