En jämförelse mellan kvantitativ och traditionell fondförvaltning - Är det dags for algoritmerna att ta över fondförvaltningen?
Syfte med uppsatsen är att jämföra kvantitativt förvaltade aktiefonder med traditionellt förvaltade aktiefonder under en 10-årsperiod, 2007–2017, samt under exceptionella chocker i form av upp- eller nedgång från 5 % i MSCI World Index. Jämförelsen gjordes med hjälp av riskjusterad avkastning i form av Sortino-kvot, Sharpe-kvot, informationskvot samt genom en regression. Endast en Sortino-maximeraThe purpose of this thesis is to compare quantitative management of stock-funds versus traditional management as a fundamental strategy, for a period of 10-years between 2007- 2017. Our essay has a special focus towards extreme market-conditions, which we defined as deviations of 5% in the MSCI World Index. Our analysis was made through the comparison of risk-adjusted measures as Sortino ratio, Sh