En prognosstudie av växelkursmodeller
Uppsatsen utvärderar olika växelkursmodeller med utgångspunkten från den Svenska kronans växelkurs mot den Amerikanska dollarn och det Brittiska pundet. Prognosparametrarna skattas i en VAR, VECM och ECM modell. Fast, flytande och expanderande informationsfönster användas för att skatta statiska och dynamiska prognoser upp till fyra år fram i tiden. Tidsserievariablerna består av konsumentprisinde